La baie de la Conception est l'une des plus importantes de Terre-Neuve. Elle est formée de deux bras pointant vers le nord, de la Presqu'Île Avalon qui s'étirent vers le nord. Son nom est parmi les premiers à être officiellement indiqués (1527) et il commémore la fête de l'Immaculée Conception. Le cap St. Francis, à l'est, et Split Point, à 32 km au nord-ouest, délimitent l'embouchure de la baie qui s'étend sur 70 km au sud, jusqu'à Holyrood. Son littoral, d'abord composé de falaises escarpées et de bras de mer ressemblant à des fjords, est ensuite formé de plages lisses et sablonneuses et de havres de première qualité. C'est la première partie de la province à être colonisée. Ses ressources marines abondantes sont exploitées par les Européens dès le début du XVIe siècle. En 1610, on établit la première colonie anglaise officielle du Canada à Cupids. Conception Bay a toujours été la baie la plus peuplée de Terre-Neuve. L'Île Bell, la plus grande des îles située dans la partie Est de la baie, abritait une importante mine de fer.